Factor-Investing (Teil 1): Zuwachs im Faktor-Zoo

Dienstag, 30 Oktober, 2018

Faktor-Investing steht bei vielen institutionellen Anlegern hoch im Kurs. In einer Serie von Research Note vergleichen wir die drei Faktoren Value, Low Volatility und Quality. Wir erküren nicht den besten Faktor, sondern suchen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden, und deren Wirkung auf das Portfolio.

Dieses Forschungsprojekt haben wir in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) durchgeführt. In Teil 1 liegt der Fokus auf der Methodologie zur Replikation der Faktoren sowie auf dem Vergleich der Performance, des Risikos und der Eigenschaften der Faktorportfolios.

OLZ Research Note